Opsionlar: savdo strategiyalarini ishlab chiqish, optimallashtirish va sinovdan o‘tkazish | Sudikman Vadim, Izraylevich Sergey

Bugungi kunga qadar avtomatlashtirilgan savdoga bag‘ishlangan barcha kitoblar aksiya, fyuchers yoki valyuta kabi an’anaviy birja vositalariga e’tibor qaratgan. Opsion savdosi boshqa fundamental tamoyillar, mantiqiy va miqdoriy usullarga asoslanadi. Mualliflar opsionlarning o‘ziga xos xususiyatlaridan foydalanishga yo‘naltirilgan avtomatlashtirilgan savdo tizimlarini qurishning barcha bosqichlarini ketma-ket tavsiflaydilar. Kitobda potensial cheklanmagan miqdordagi opsion kombinatsiyalaridan iborat bo‘lishi mumkin bo‘lgan murakkab tuzilgan portfellar bilan ishlaydigan strategiyalarni yaratish va rasmiylashtirishning asosiy elementlari taqdim etilgan. Opsion strategiyalarni optimallashtirishda qo‘llaniladigan asosiy usullarning batafsil tavsifi berilgan. Strategiya risklarini portfel darajasida dinamik baholashga alohida e’tibor beriladi (alohida olingan optsion kombinatsiyalar emas). Kapitalni portfel elementlari o‘rtasida taqsimlashga taklif etilayotgan yondashuv diversifikatsiyaning yuqori darajasini saqlab qolgan holda foydani maksimallashtirishga erishish imkonini beradi. Xulosa sifatida strategiyani sinovdan o‘tkazish, uning ishonchliligi va barqarorligini baholashning bosqichma-bosqich algoritmi keltirilgan; sinov natijalarini tarixiy ma’lumotlarga moslashtirish muammosiga alohida e’tibor qaratilgan.